qstock由“Python金融量化”公众号开发，试图打造成个人量化投研分析开源库，目前包括数据获取（data）、可视化(plot)、选股(stock)和量化回测（backtest）四个模块。其中数据模块（data）数据来源于东方财富网、同花顺、新浪财经等网上公开数据，数据爬虫部分参考了现有金融数据包tushare、akshare和efinance。qstock致力于为用户提供更加简洁和规整化的金融市场数据接口。可视化模块基于plotly.express和pyecharts包，为用户提供基于web的交互图形简单操作接口；选股模块提供了同花顺的技术选股和公众号策略选股，包括RPS、MM趋势、财务指标、资金流模型等，回测模块为大家提供向量化（基于pandas）和基于事件驱动的基本框架和模型。

　　目前部分策略选股和策略回测功能仅供知识星球会员使用，会员可在知识星球置顶帖子上上获取qstock-1.1.1.tar.gz （强化版）安装包，进行离线安装。

　　#注意要在交易日交易时段才能获取到相应数据raday_money(中国平安)df.head()

　　stock可以为股票简称或代码，如晓程科技或300139ndays为时间周期或list，如3日、5日、10日等

　　#北向资金增持个股情况#有个小bug，列名没有对应起来，该函数调用将报错，将在新版本中修正。df=qs.north_money(个股,5)df.tail()

　　后续推文将进一步分享qstock数据模块中关于基本面数据、宏观数据、财经新闻数据等的调用方法。